Посты бывалых ( Ataman,Neo и К)

Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик обитателей сего ресурса. Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные -но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете… Это прежде всего отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают .. Особенно удручает последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор сейчас чуть не о том. Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего» ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату… Насмотрелся всяких историй на рыночной кухне за это время. В основном всё грустно(есть совсем) …И в общем-то понятно- почему на выходе такая статистика… Рискну дать некий совет молодым ребятам- которые ещё не увязли здесь с головой… Не спешите сюда. Как давно сказал один разумный человек. На этот рынок невозможно опоздать.. Настоятельно советовал бы не ставить на этот бизнес деньги лет до 45… Пока у Вас не будет обретён хороший навык в как-то ремесле(лучше несколько направлений). В этом случае у Вас Будет всегда страховка — вернуться назад и начать жизнь не с нуля… Да и для прихода сюда – нужен хороший Кэш часть которого (до20- 30%) можно отнести на рынок(имея хорошие знания и наработки )… С нуля встать пожалуй здесь не дадут!! ДУ- тоже иллюзия за редчайшим исключением Да и хорошо должны понимать- кто по ту сторону окопа- Это огромные деньги которые могут двигать рынки против всякой здравой логики и экономическим законов очень долго-по дороге обнуляя счета многих упрямцев. Да и команды весьма не глупых челов (от математиков физиков программистов… до…) с той стороны работают на одну задачу… Для наглядности гляньте в сети лекции Кирилла Ильинского…Шансы ничтожны изначально в одиночку достойно противостоять этой индустрии .. Есть крайне редкие исключения… Ребята имеющие прекрасное базовое образование светлую голову и психологически соответствующие этому направлению (тот же Саша Кузьмин. ) –но их очень мало(к сожалению).. Даже весьма разумные и Уважаемые челы (отл программисты) с ходу не смогли получить нужного результата в этом направлении. Рад, что им хватило мудрости и сил понять и принять это… Возможно они еще вернутся ..- но с совершенно с другим опытом и пониманием сложности этого бизнеса и с другими шансами на результат.. Как-то давно( но поздно) попал на отличный ресурс по теме трейдинга- Паук (http://forex.kbpauk.ru).. Сейчас он не активен как раньше, но до сих пор там можно найти много полезного для себя. А главное понять – насколько много выше ставили планку ребята(стоявшие ещё тогда у истоков нашего рынка)… Некоторые из тех ребят перебрались на blog.quantquant.com/. Ресурс закрытый — это и понятно. Знающий не пишет…Слишком «интимный» этот бизнес. Решил выложить подборку постов того времени легендарного Атамана, Юрия Владимировича(NEO) и других участников той могучей кучки. Готовых граалей пожалуй там нет.. Но направления и глубину понимания задачи думающий чел пожалуй там отыщет… И всем своим опытом, мыслями эти достойные и Уважаемые люди делились открыто-за так.

И ещё раз- Не спешите сюда…Особенно в надежде на «знания» горе –наставников…

Хотя к А. Резвякову отношусь вполне спокойно..

Берегите себя и своих близких.. Удачи Вам!

На ходу - кратко и несколько сумбурно. Уж не судите строго –не лингвист, не правополушарный .. Дискуссии по теме с моей стороны не будет. Думающие ребята, надеюсь, поймут и так.

• Ключевые слова:

• хорошо
• 24

• 24 августа 2013, 19:52

• 05 сентября 2013, 23:18

• 20 апреля 2016, 23:20

• 25 сентября 2021, 21:11

• 24 августа 2013, 19:56

трейдинг как единственный источник заработка — действительно специфическое занятие, тут и нестабильность (нервы от этого), и риск потери социальных связей.

имхо лучше торговать (инвестировать) параллельно с основной работой, тогда наоборот растёшь, расширяешь кругозор.

• 24 августа 2013, 19:59

• 24 августа 2013, 20:07

• 25 августа 2013, 17:58

• 24 августа 2013, 20:14

• 24 августа 2013, 23:09

• 25 августа 2013, 14:38

• 24 августа 2013, 20:23

• 24 августа 2013, 20:36

• 24 августа 2013, 20:24

• 24 августа 2013, 20:30

• 24 августа 2013, 20:42

• 24 августа 2013, 20:29

Ливермор наших дней

«Итак ясно, что его звали Александр Ермаченко. Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ.

Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: „сто концов, ага“.

Говорят жена на фотках очень красивая. 25 августа 2003 года почему то умер. Ему было где то меньше сорока.(Сердце..) Всех секретов своей торговли он никогда не раскрывал. Но очень много полезных и умных вещей про трейдинг успел сообщить на разных тематических форумах.

При всей бесконечной емкости рынка многие стратегии работают на нем только в ограниченных масштабах. Крупные игроки частенько сталкиваются с фактом снижения эффективности торговли при росте своих оборотов. Нет такой стратегии, при помощи которой можно было бы вечно высасывать деньги с маркета. Лучшая позиция это „воровать крохи с барского стола“. Как видим этих крох ему вполне хватало, чтобы стать миллионером.

Далее. Он более чем отлично знал теорию и практику действий самых различных групп трейдеров. Три основные из них это элиотчики (волновики разного пошиба), патерналисты (искатели фигур на графиках) и свингеры (не те кто чужих жен лапает, а те кто отслеживают пробой разных каналов).

Атаман четко представлял себе логику и мотивацию действий каждой этой группы. А затем просто искал на графике те моменты, когда эти группы попадали в просак и участвовал в их „наказании“ вынося на стопы. Фактически ему на зуб не могли попасть только самые мелкие скальперы. Хотя сам он был не пипсодоем. Много раз в прямом эфире весь форум видел как он выхватывал чуть ли не все движение на додике, включая внутридневные развороты.

К всеобщему изумлению частенько его вечерние прогнозы наутро сбывались. Причем он все подтверждал своим портфелем. Весь день шортил и обещал перевернуться на клозе. А следующий опен был гораздо выше и начинался рост. Со стороны это смотрелось как магия. Ну и разумеется в нем проскакивало некоторе бахвальство. Неизменно с юмором и цитированием самых разнообразных источников, подтверждающих его фантастическую эрудицию.

Лично для меня было удивительным узнать, что на первое место он ставил вариацию портфеля. Чтобы „сигма“ колебаний была зажата в очень узкие рамки. Уменьшал размеры открытых поз не только на падении, но и на росте. Плавность движения эквити была ему очень важна…… „

• 24 августа 2013, 20:40

• 24 августа 2013, 20:51

Дядя Юра кому-то, кивая на Атамана:

«Сделайте за пару лет двадцать шесть концов в деньгах, зафиксируйте в результате пару семизначек, напишите пусть хоть немного по сабжу, пусть в несколько раз меньше того, что написал он для тех, кто не лишен соблазна самостоятельно подумать и поработать над собой и только тогда. »

Так хочется иногда местным гуриям трейдинга по губешкам этой запиской, по губешкам :)

• 24 августа 2013, 20:56

• 24 августа 2013, 21:40

• 24 августа 2013, 22:06

• 25 августа 2013, 13:39

• 25 августа 2013, 13:41

• 25 августа 2013, 16:21

• 25 августа 2013, 18:02

• 24 августа 2013, 22:23

Андрей Коган, И дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами -позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко. «А фсе гораздо прозрачнее, ИМХО. Вот вы никогда не интересовались, почему в бедной и отсталой России – лучшая в мире математическая школа, а в какой богатой Европе ее не замечено? Очевидно тогда, что вы не учились в Москве в физ-мат школе… Вот представьте, у меня детеныш учится в Универе, на все 5-ки учится, один из лучших молодых математиков этой страны… куча олимпиад, школу с медалью окончил, с 14-и лет мат. книжки редактирует (типа автор – профессор какой, а научный редактор – детеныш мой). Так вот, каждую среду с 4-х до 8-и вечера он едет в свою бывшую школу и пиплам математику преподает, ВМШ это называется.

И делает он это не потому, что он гуру какой, да и математику он пока еще хуже своих профессоров знает, просто у нормальных людей так принято. Когда он был 8-и классником, к ним тоже приезжали из Универа бывшие выпускники и читали им вечерний курс… а теперь пришло его время долг отдавать и не важно, что у него своей учебы невпроворот, а еще Айкидо и подружки. Ежли и есть вещи дороже денег… то это не время, а что-то другое. И таких как он, в их бывшей школе немало. Вот потому у нас в России и есть математика, что есть здесь у нормальных челов правильные традиции. И мне, право же очень жаль, что другие челы, в других каких школах фсего этого лишены были. Поймите плиз, что у меня и у сына, такое воспитание… оно просто другое. Среди математиков — это нормальное поведение для чела, мы фсе с этим выросли… а как-раз другое какое поведение у нас жлобством называют. Таки дела.

И, опять же, ну какой из меня гуру, ежли имя сайта я поменял (того, где Tomorrow's News выложены), но никого не уведомил… гуру так с фанатами точно не поступают, потому как какой же гуру без паствы. »

С бестами и регардами, Алекс

Для начала немного предикатов.

Пространство биологических систем очень своеобразно организовано. В такой организации проявляется специфика биологического пространства, на которую неоднократно указывал В.И.Вернадский, называя ее “неевклидовостью”. Действительно, прямая не отражает реального расстояния между объектами ни в кровеносной системе, ни в тропическом лесу ни на фондовом рынке.

Организация пространства представляет собой прежде всего создание системы барьеров. Для одномерного времени аналогом таких барьеров может служить только необратимость. Но необратимость бывает разная…

Есть необратимость статистическая, описываемая 2-м законом термодинамики. Здесь все переходы между элементарными состояниями обратимы, и лишь чисто статистически система со временем приходит (при отсутствии воздействий извне) в наиболее вероятное свое состояние. При этом организация времени весьма примитивна: имеется лишь один барьер, который можно уподобить наклонной плоскости. Система способна то опускаться, то подниматься (за счет флуктуаций) по этой плоскости, но в конечном счете она с необходимостью оказывается у подножия, соответствующего состоянию равновесия.

Существует, однако, необратимости совсем иного рода. В физико-химических системах они связана с бифуркационными неустойчивостями в далекой от равновесия области (помнится этим Пригожин занимался). Эта необратимость не статистическая, а динамическая и в известном смысле абсолютная. Бифуркационный барьер можно сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены.

Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей (что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной для физико-химических систем.

В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной величине энтропии в таких системах.

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.

Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.

Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.

И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка… По-любому, это не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно «пытались», ИМХО.

Прибыльных фсем трейдов, Алекс

Посты Юрия Владимировича (Neo) не менее достойны по глубине мысли и изящному языку исполнения…